Książka adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej - rynków finansowych. Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym. Autorka ma nadzieję, że dobór literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.
SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1
Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym
- 1. Aspekty pojęciowe
- 2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna
- 2.1. Globalny rynek walutowy - ogólne tendencje
- 3. Wybór w warunkach niepewności - model premii za ryzyko
- 3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnej
Rozdział 2
Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego
- 1. Modele monetarystyczne
- 1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności
- 2. Model portfelowy
- 3. Krytyka według Frydmana i Goldberga - nowe wymiary modelowania
- 4. Podejście mikrostrukturalne
Rozdział 3
Niepewność zjawisk kryzysowych
- 1. Kryzys walutowy - aspekty pojęciowe
- 2. Kryzys ERM i model Obstfelda
- 3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeli
Rozdział 4
Niepewność informacji
- 1. Znaczenie sygnału - prosty model newsowy
- 2. Znaczenie szumu - model Morrisa i Shina
- 3. Złożoność procesów informacyjnych - kaskady, zachowania stadne, uczenie się
Rozdział 5
Inne podejście do niepewności na rynku walutowym
- 1. Teoria chaosu
- 2. Teoria zwrotności
Podsumowanie
Bibliografia
Szukasz więcej propozycji? Zobacz nasze tytuły z kategorii ekonomia
